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本報(bào)上海電
銀行間外匯市場(chǎng)資金清算自6月1日起進(jìn)入新格局，由原來交易雙方“一對(duì)一”的逐筆清算，變?yōu)橛芍袊?guó)外匯交易中心充當(dāng)中央“清算對(duì)手方”的角色，實(shí)施凈額清算。交通銀行承擔(dān)全部五個(gè)幣種的備份結(jié)算銀行職能。
自2006年1月起，我國(guó)對(duì)外匯交易方式進(jìn)行改革，引入OTC方式，即銀行間外匯市場(chǎng)交易主體以雙邊授信為基礎(chǔ)，通過自主雙邊詢價(jià)、雙邊清算進(jìn)行的即期外匯交易，實(shí)行自行清算。這增加了銀行的結(jié)算成本，降低了結(jié)算效率，并且對(duì)銀行的流動(dòng)性管理提出了更高的要求。特別是在金融危機(jī)席卷全球，銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加劇的情況下，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)變得尤為突出，成為影響外匯市場(chǎng)交易量的一大因素。
隨著凈額清算業(yè)務(wù)的推出，交易雙方不必心憂對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)，更不用考慮“授信額度的限制”，因?yàn)槠涿恳还P交易不再需要占用或者釋放交易對(duì)手方(現(xiàn)做市商)的授信額度，將有助于放大外匯交易量，提高外匯市場(chǎng)活躍程度和流動(dòng)性，并有利于匯價(jià)的市場(chǎng)化。
交通銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行是凈額清算業(yè)務(wù)的結(jié)算銀行，為交易中心和清算會(huì)員提供結(jié)算服務(wù)。其中，建行負(fù)責(zé)美元結(jié)算，中行負(fù)責(zé)歐元、日元、港幣、英鎊結(jié)算，而交行則承擔(dān)了全部五個(gè)幣種的備份結(jié)算職能。
作為備份結(jié)算銀行，交通銀行在外匯交易中心進(jìn)行定期切換和應(yīng)急切換時(shí)承擔(dān)著重要的職能。實(shí)行定期切換時(shí)，交易中心將外匯結(jié)算銀行五個(gè)幣種的結(jié)算業(yè)務(wù)全部或分批切換至備份結(jié)算銀行，交易中心和清算會(huì)員均通過開立在備份結(jié)算銀行的結(jié)算賬戶進(jìn)行外匯資金的結(jié)算。目前，定期切換為每?jī)蓚�(gè)月進(jìn)行一次。 |