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| 銀監(jiān)會(huì)新規(guī)著重銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 |
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| 2009-10-30 作者:記者 劉振冬 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
10月29日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)公布《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，以期持續(xù)提高商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平，引導(dǎo)銀行充分重視并努力保持流動(dòng)性充足。新規(guī)明確了監(jiān)管當(dāng)局可在必要時(shí)提高商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)要求，并有權(quán)根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況，調(diào)整各項(xiàng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的計(jì)算方式。
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時(shí)獲得充足資金或無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或支付到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過程。
《指引》要求，商業(yè)銀行實(shí)施壓力測(cè)試的頻度應(yīng)與其規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及在市場(chǎng)上的影響相適應(yīng)，但至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試。在出現(xiàn)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)等情況或在銀監(jiān)會(huì)要求下，應(yīng)針對(duì)特定壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專門壓力測(cè)試。商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)在并表基礎(chǔ)上分幣種實(shí)施，并應(yīng)針對(duì)流動(dòng)性轉(zhuǎn)移受限等特殊情況，對(duì)有關(guān)地區(qū)分行或子行單獨(dú)實(shí)施壓力測(cè)試。
《指引》還指明了監(jiān)管當(dāng)局實(shí)施流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)遵循的原則、監(jiān)管程序、監(jiān)管措施以及監(jiān)管合作等內(nèi)容，規(guī)范了商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和應(yīng)急計(jì)劃。新規(guī)鼓勵(lì)商業(yè)銀行設(shè)定高于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的內(nèi)部預(yù)警指標(biāo)，以便管理層及時(shí)采取措施避免流動(dòng)性狀況惡化。
銀監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，銀監(jiān)會(huì)始終把保持商業(yè)銀行流動(dòng)性充足作為日常監(jiān)管的重要方面，通過設(shè)置75%的存貸比例高限、開展壓力測(cè)試、引導(dǎo)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)等方式，確保流動(dòng)性充足。目前，我國(guó)商業(yè)銀行總體流動(dòng)性水平較高，全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)流動(dòng)性充裕；至9月底，全國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性比例平均為41.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于25%的最低監(jiān)管要求。
這位負(fù)責(zé)人指出，商業(yè)銀行應(yīng)堅(jiān)持審慎性原則，充分識(shí)別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制銀行整體及在各產(chǎn)品、各業(yè)務(wù)條線、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、各層機(jī)構(gòu)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保商業(yè)銀行無論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金應(yīng)對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。 |
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