南方基金近日透露，該公司打造的今年首只量化基金產品——南方策略優化基金于2月25日起在各大銀行、券商公開募集。南方基金聘請了華爾街資深數量化投資專家劉治平擔任該基金的基金經理。南方基金也已成立量化投資小組，為量化投資提供支持。
據了解，南方策略優化基金的投資策略包含資產配置、行業配置和個股選擇等三個層面。針對該基金的行業配置策略，南方基金開發了基于Black-Litterman模型的“南方量化行業配置模型”；在行業配置的基礎上，進一步使用“南方多因子量化選股模型”，精選各行業內具有超額收益能力或潛力的優勢個股，構建該基金的股票組合。 |
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