1天后，即7月1日，將會有包括滬深300、中證100、上證50、上證180等多只指數(shù)調(diào)整樣本股。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算，中證和上證系列指數(shù)樣本股的調(diào)整將帶來指數(shù)基金超過30億元的資金調(diào)倉，其中，以滬深300和上證50指數(shù)調(diào)整對指數(shù)基金的影響最大。
尤其是作為指數(shù)基金跟蹤標的最多的滬深300指數(shù)格外引人注意。那滬深300指數(shù)基金今年上半年的“效果”怎樣？而對于指數(shù)產(chǎn)品，跟蹤誤差最能衡量基金公司和基金經(jīng)理的指數(shù)管理能力。
所謂跟蹤誤差是基金凈值收益率與基準指數(shù)收益率之間差值的標準差，這個差額越小，代表指數(shù)基金與標的指數(shù)有更好的擬合度。對于普通指數(shù)基金而言，行業(yè)內(nèi)比較認可的正常跟蹤誤差值一般在2-3%以內(nèi)。
業(yè)內(nèi)人士認為，簡單來看，如果指數(shù)基金與其所跟蹤的指數(shù)同時間段內(nèi)的收益率的差的絕對值越小（偏離度），說明跟蹤該指數(shù)越緊密，如果差的絕對值越大（偏離度），則說明與該指數(shù)擬合的不夠好。
《證券日報》基金周刊根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月27日，滬深300指數(shù)今年以來跌幅為-2.93%。20只以滬深300為跟蹤標的的滬深300指數(shù)基金今年以來平均跌幅為-3.20%。與滬深300指數(shù)誤差絕對值為0.27%。其中，富國滬深300指數(shù)今年以來復權(quán)單位凈值增長率為2.29%，與滬深300指數(shù)相差5.22%，也是與滬深300擬合度最遠的基金。而與滬深300指數(shù)擬合的最緊密的是博時裕富(050002,基金吧)滬深300基金，該基金今年以來復權(quán)單位凈值增長率與滬深300指數(shù)偏離了0.43%。
可比的20只滬深300指數(shù)基金中，截至6月27日，其中跌幅最多的是國海富蘭克林滬深300，今年以來跌幅為-4.39%，比滬深300指數(shù)多跌-1.46%。
而與之相反的是，截至6月27日，富國滬深300指數(shù)基金今年以來復權(quán)單位凈值增長率為2.29%，與滬深300指數(shù)相差5.22%，也是與滬深300擬合度最遠的基金；其次是興全滬深300，截至6月27日，今年以來復權(quán)單位凈值增長率為-1.97%，與滬深300指數(shù)差的絕對值為0.96%。
而與滬深300指數(shù)擬合的最緊密的是博時裕富滬深300基金，該基金今年以來復權(quán)單位凈值增長率與滬深300指數(shù)差的絕對值為0.43%。
而另外基金跟蹤標的較多的是中證100指數(shù)。截至6月27日，中證100指數(shù)今年以來下跌了-0.49%。8只中證100指數(shù)今年以來平均復權(quán)單位凈值增長率為-1.61%。
其中今年以來復權(quán)單位凈值增長率最低的是寶盈中證100，也是與中證100指數(shù)擬合的最差的，跌幅為-2.75%，與中證100指數(shù)偏離了2.26%。其余7只中證100指數(shù)基金今年以來復權(quán)單位凈值增長率在-1.07%~-1.84%不等。與中證100指數(shù)擬合的最緊密的是長盛中證100，偏離度僅為0.58%。
而作為與其他屬于“大中盤”指數(shù)系列不同的中證500，截至6月27日，該指數(shù)今年以來跌幅為-7.47%。
而中證500系列基金一共有3只，分別是鵬華中證500，今年以來復權(quán)單位凈值增長率為-7.91%，南方中證500，今年以來復權(quán)單位凈值增長率為-7.83%；廣發(fā)中證500，今年以來復權(quán)單位凈值增長率為-7.99%。與中證500指數(shù)擬合的最緊密的是南方中證500指數(shù)基金，偏離度僅為0.36%。