5月23日嘉實和華泰柏瑞的滬深300交易型開放式指數(shù)基金（ETF）上市公告顯示，兩個社保組合進入十大基金持有人名單，分別為博時基金管理的社保402組合和易方達基金管理的407組合。
不過，無論從單個組合超過16億元巨資投入，還是兩個組合投資金額驚人一致，都不像是由兩家基金公司獨立決策的，疑似全國社保基金利用新增資金或原指數(shù)投資組合資金，直接決定了巨資投向滬深300ETF。
公告顯示，社保402組合和407組合持有嘉實滬深300(160706,基金吧)ETF均為9.03億份，兩者相差不足0.3萬份，該ETF未進行折算，對應(yīng)投資金額為9.03億元；持有華泰柏瑞滬深300ETF均為2.75億份，該基金進行過折算，實際投資金額約為7.43億元，兩者相差不足0.15萬，疑為因投資時間不同帶來的利息差異。
綜合來看，兩個社保組合投資兩只滬深300ETF均為16.5億元，合計約為33億元。一位熟悉社保基金的人士分析，股票或混合的社保組合初始投資金額一般為10億元，目前單個組合平均規(guī)模不足40億元，按常理不會一次性投資16.5億元巨資買兩只滬深300ETF。
此外，兩個組合在兩只滬深300ETF上的投資金額驚人地一致，幾乎不可能是由博時和易方達兩家公司單獨決策的投資巧合。
據(jù)悉，早在2005年全國社保基金就擁有了指數(shù)化投資的001和002組合，前者投資滬市大盤藍籌股，并一度持有華夏上證50(510050,基金吧)ETF約10億份，成為該ETF第一大持有人，后者投資于深市指數(shù)成分股。
業(yè)內(nèi)專家分析，滬深300ETF是第一只跨市場ETF，社保基金原有單市場指數(shù)化投資組合可能難以勝任跨市場ETF申贖要求，因此社保基金借道402組合和407組合進行投資。
由于基金公司的快速建倉策略和股指近期的快速下跌，社保基金在滬深300ETF上目前出現(xiàn)了浮虧，截至5月23日的浮虧金額預計超過1億元。